مقالات و اخبار الفوركس لسوق العملات– تجارة عملات
الاستوكاستك: مؤشر إشارات الشراء والبيع الدقيقة
قام “جورج لاين” بتطوير مؤشر الاستوكاستك ، الذي يحاول قياس العلاقة بين وضع الإغلاق بالنسبة للمدى السعري الذي تركت فيه الأسعار خلال فترة زمنية معينة.
وبصورة عامة فإن الإعداد الافتراضي للفترة الزمنية التي يقوم بدراستها ذلك المؤشر هو رقم 1. ولكن من الممكن تغيير ذلك الرقم وفقا للأهداف الفنية التي يقوم المتداول بدراستها، فمن الممكن استخدام ذلك المؤشر لدراسة الإطار الزمني الأسبوعي أو الشهري، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق. فعلى سبيل المثال من الممكن استخدام ذلك المؤشر في دراسة الحركة على المدى الطويل فيتم استخدام إعداد 14 شهرا بدلا من 14 يوما.
وبصورة عامة فإن الإعداد الافتراضي للفترة الزمنية التي يقوم بدراستها ذلك المؤشر هو رقم 1. ولكن من الممكن تغيير ذلك الرقم وفقا للأهداف الفنية التي يقوم المتداول بدراستها، فمن الممكن استخدام ذلك المؤشر لدراسة الإطار الزمني الأسبوعي أو الشهري، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق. فعلى سبيل المثال من الممكن استخدام ذلك المؤشر في دراسة الحركة على المدى الطويل فيتم استخدام إعداد 14 شهرا بدلا من 14 يوما.
حركة السعر
تكمن فكرة الاستوكاستك في موقع سعر الإغلاق بالنسبة لأعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق. فعلى سبيل المثال في حالة فتح سهم معين عند مستويات 10 دولار وكان أقل سعر عند 9.75 دولار في حين أن أعلى سعر كان عند 10.75 دولار والإغلاق عند 10.50 دولار لذلك اليوم، فإنه بناءا على فكرة ذلك المؤشر نلاحظ أن سعر الإغلاق يقترب أكثر من أعلى سعر على حساب أدنى سعر. وب فإن تلك الحركة تعتبر إيجابية بالنسبة للسهم. وكلما كان سعر الإغلاق قريبا من أعلى سعر يتم تسجيله فإن ذلك يعني توقع باستمرار الارتفاع وفي حالة اقتراب سعر الإغلاق من أدنى سعر فإن ذلك يعني توقع استمرار الانخفاض.
وفي وصف مؤشر الاستوكاستك، كان “جاك شيوجار” وهو متداول شهير وقام بكتابة العديد من الكتب في مجال التحليل الفني، قد وصف الاستوكاستك على أنه مؤشر يتحرك ما بين حدود علوية وسفلية، تماما مثل مؤشر القوى النسبية حيث يتحرك المؤشران داخل مستويات 0 – 100، وتم تحديد مستويات 20 و 80 لتحديد مناطق ذروة البيع وذروة الشراء. ولكن وفقا لما يقوله الكثير من المحللين الفنيين، من المفضل استخدام مؤشر الاستوكاستك بالتوافق مع مؤشر القوى النسبية في نفس الوقت، ويمكن تطبيق ذلك على كل الأسواق المالية، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق.
تكمن فكرة الاستوكاستك في موقع سعر الإغلاق بالنسبة لأعلى سعر وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق. فعلى سبيل المثال في حالة فتح سهم معين عند مستويات 10 دولار وكان أقل سعر عند 9.75 دولار في حين أن أعلى سعر كان عند 10.75 دولار والإغلاق عند 10.50 دولار لذلك اليوم، فإنه بناءا على فكرة ذلك المؤشر نلاحظ أن سعر الإغلاق يقترب أكثر من أعلى سعر على حساب أدنى سعر. وب فإن تلك الحركة تعتبر إيجابية بالنسبة للسهم. وكلما كان سعر الإغلاق قريبا من أعلى سعر يتم تسجيله فإن ذلك يعني توقع باستمرار الارتفاع وفي حالة اقتراب سعر الإغلاق من أدنى سعر فإن ذلك يعني توقع استمرار الانخفاض.
وفي وصف مؤشر الاستوكاستك، كان “جاك شيوجار” وهو متداول شهير وقام بكتابة العديد من الكتب في مجال التحليل الفني، قد وصف الاستوكاستك على أنه مؤشر يتحرك ما بين حدود علوية وسفلية، تماما مثل مؤشر القوى النسبية حيث يتحرك المؤشران داخل مستويات 0 – 100، وتم تحديد مستويات 20 و 80 لتحديد مناطق ذروة البيع وذروة الشراء. ولكن وفقا لما يقوله الكثير من المحللين الفنيين، من المفضل استخدام مؤشر الاستوكاستك بالتوافق مع مؤشر القوى النسبية في نفس الوقت، ويمكن تطبيق ذلك على كل الأسواق المالية، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق.
معادلة مؤشر الاستوكاستك
يتم قياس الاستوكاستك عن طريق خطين ( %K) و (%D)، ويتم الحصول على إشارات الشراء والبيع من خلال خط (%D).
فيما يلي معادلة حساب الخط (%K) ، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق:
%K= 100 ( (سعر الإغلاق – أدنى سعر خلال فترة الدراسة) \ ( أعلى سعر – أدنى سعر خلال نفس الفترة) ).
بينما يمكن الحصول على حساب الخط (%D) من المعادلة ، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق:
%D = 100 x ( أعلى سعر \ أدنى سعر).
ولكن ليس بالضرورة أن يعلم الجميع تلك المعادلات ولكننا نعرضها فقط للعلم بالشيء، حيث أن معظم برامج التحليل الفني المتاحة في الأسواق حاليا تتيح رسم ذلك المؤشر بصورة تلقائية ويتم عرض مناطق ذروة البيع وذروة الشراء أيضا بصورة تلقائية وبسيطة، سواء تلك البرامج الخاصة بالأسهم أو بسوق العملات.
يتم قياس الاستوكاستك عن طريق خطين ( %K) و (%D)، ويتم الحصول على إشارات الشراء والبيع من خلال خط (%D).
فيما يلي معادلة حساب الخط (%K) ، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق:
%K= 100 ( (سعر الإغلاق – أدنى سعر خلال فترة الدراسة) \ ( أعلى سعر – أدنى سعر خلال نفس الفترة) ).
بينما يمكن الحصول على حساب الخط (%D) من المعادلة ، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق:
%D = 100 x ( أعلى سعر \ أدنى سعر).
ولكن ليس بالضرورة أن يعلم الجميع تلك المعادلات ولكننا نعرضها فقط للعلم بالشيء، حيث أن معظم برامج التحليل الفني المتاحة في الأسواق حاليا تتيح رسم ذلك المؤشر بصورة تلقائية ويتم عرض مناطق ذروة البيع وذروة الشراء أيضا بصورة تلقائية وبسيطة، سواء تلك البرامج الخاصة بالأسهم أو بسوق العملات.
استخدام مؤشر الاستوكاستك
يعتبر خط (%K) أكثر سرعة من خط (%D). ويحتاج المتداول النظر إلى الخط (D) من أجل متابعة حركة الأسعار ومعرفة ما إن كانت الأسعار تتحرك داخل مناطق ذروة بيع أم ذروة شراء. ففي حالة وجود الخط فوق مستويات 80 فإن ذلك يعني وجود السعر في منطقة ذروة الشراء. وفي حالة وجود الخط تحت مستويات 20 فإن ذلك يعني وجود السعر في منطقة ذروة البيع. وبصورة عامة فإن الإشارة التقليدية التي من الممكن الحصول عليها من المؤشر هو البيع عند ارتفاعه فوق مستويات 80 والشراء عند انخفاضه تحت مستويات 20 ولكن يجب الأخذ في الاعتبار إشارات أخرى جانبية لذلك الوضع.
يعتبر خط (%K) أكثر سرعة من خط (%D). ويحتاج المتداول النظر إلى الخط (D) من أجل متابعة حركة الأسعار ومعرفة ما إن كانت الأسعار تتحرك داخل مناطق ذروة بيع أم ذروة شراء. ففي حالة وجود الخط فوق مستويات 80 فإن ذلك يعني وجود السعر في منطقة ذروة الشراء. وفي حالة وجود الخط تحت مستويات 20 فإن ذلك يعني وجود السعر في منطقة ذروة البيع. وبصورة عامة فإن الإشارة التقليدية التي من الممكن الحصول عليها من المؤشر هو البيع عند ارتفاعه فوق مستويات 80 والشراء عند انخفاضه تحت مستويات 20 ولكن يجب الأخذ في الاعتبار إشارات أخرى جانبية لذلك الوضع.
وعلى مدار السنوات السابقة تم كتابة الكثير من المقالات حول ذلك المؤشر، وفي الجزء سوف تحدث عن المبادئ العامة التي تحكم أداء ذلك المؤشر عند التداول، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق.
ولطرح مثال على استخدام هذا المؤشر، يمكن أن نتابع الرسم البياني السابق وهو لسهم (ebay) والذي يعطينا مثالا عن إشارة شراء تم الحصول عليها خلال ربيع وصيف عام 2001. وكان هناك أيضا إشارة بيع من الممكن الحصول عليها بغرض المتاجرات قصيرة الأجل، ولكن كانت إشارة الشراء القوى من الممكن الحصول عليها في بداية شهر أبريل واستمر السهم في الارتفاع بعد ذلك لمدة 12 يوما من بداية مستويات 30 دولار إلى منقطة 50 دولار تقريب. وعلى الرغم من أن إشارة الشراء كانت في البداية إشارة خاطئة إلا أنه تم تأكيدها بعد ذلك، وواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى من التي كان عليها.
الخلاصة
مؤشر الاستوكاستك من المؤشرات الفنية الشهيرة التي يستخدمها الكثير من المتداولين في السوق، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق. ومن الممكن الحصول على إشارات شراء وبيع من ذلك المؤشر، كما من الممكن لهذا المؤشر مساعدة جميع المستثمرين في اتخاذ قرارات الدخول والخروج من السوق.
مؤشر الاستوكاستك من المؤشرات الفنية الشهيرة التي يستخدمها الكثير من المتداولين في السوق، سواء في سوق الأسهم أو سوق العملات أو غيرهما من الأسواق. ومن الممكن الحصول على إشارات شراء وبيع من ذلك المؤشر، كما من الممكن لهذا المؤشر مساعدة جميع المستثمرين في اتخاذ قرارات الدخول والخروج من السوق.